1分钟频率80元/品种/月。5分钟、10分钟、15分钟、30分钟频率40元/品种/月，60分钟频率30元/品种/月。

品种：铜、豆粕、白糖、天然橡胶、棉花、玉米等。

可提供时段：该品种上市日至上月月底，包含期间所有期权合约的数据，当成交或委托发生变化时记录数据。

字段：日期、时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、收盘价_标的、成交量_标的、买一价_标的、买一量_标的、卖一价_标的、卖一量_标的、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。

模型：二叉树，150步。

文件格式：CSV格式，Excel 2010及以上版本可读。

发货方式：网络发送，快捷方便。

对于单一品种，常见频率价格为；5分钟、10分钟、15分钟、30分钟、60分钟数据各为30元/月；6种频率打包80元/月。欢迎定制。

附：

中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时，中间价设为空值。

某一分钟，未发生成交，仅出现委托变化时，开高低收均设为空值。

每日，不同到期日期权合约的无风险利率，根据距离到期日天数，采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率数据。如果距离到期日的期限不在回购期限内，采用相邻的两个回购期限的利率，根据期权剩余期限，三次样条法插值出期权计算时需要的利率。三次样条插值时，利率可能出现负值，但照常记录。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

期权分钟与期货分钟同步后再用二叉树模型计算隐含波动率，步数100步。

隐含波动率为空的几个原因：无法通过模型反推得到隐含波动率；三次样条插值的利率为负时，隐含波动率设为空值；所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空。

采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率，标的卖一价计算期权卖一价的隐含波动率，同理中间价、收盘价。

Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho，通过二叉树模型计算得出。计算Rho、Vega时，增量均设为0.02。

理论价格为计算得出的隐含波动率代入二叉树模型后计算的价格。